L'articolo introduce una strategia di trading ad alta frequenza automatica per i sistemi di accumulo dell'energia a batteria, ottimizzata per il mercato dell'energia intragiornaliero.
La strategia proposta utilizza un'approssimazione di programmazione dinamica, che è significativamente più veloce rispetto alle soluzioni tradizionali di programmazione lineare mista.
I risultati del backtest mostrano un potenziale di guadagno significativo: la strategia ad alta frequenza porta a profitti del 58% superiori rispetto alla riottimizzazione una volta ogni ora, e del 14% superiori rispetto alla riottimizzazione una volta al minuto.
Si introduce un'estensione parametrica per incrementare i ricavi annuali dell'8.4% fuori campione.
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