L'article propose une stratégie de trading automatisée à haute fréquence pour maximiser les profits des systèmes de stockage d'énergie par batterie sur les marchés d'électricité intrajournaliers.
La stratégie prend en compte la dynamique des carnets d'ordres limités et utilise une approximation de programmation dynamique.
Les tests sur un an de données du marché allemand montrent que la stratégie augmente les profits en réagissant rapidement aux nouvelles informations du marché.
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