O artigo apresenta uma nova estratégia de trading de alta frequência para sistemas de armazenamento de energia por baterias no mercado intradiário de eletricidade.
A estratégia proposta utiliza programação dinâmica para reagir rapidamente a novas informações no livro de ordens sem reduzir os lucros.
Os testes mostram que a estratégia proposta aumenta significativamente os lucros em comparação com otimizações menos frequentes.
A velocidade da abordagem permite a extensão paramétrica da estratégia, aumentando ainda mais a receita anual.
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