Eine automatisierte Hochfrequenzhandelsstrategie für Batteriespeichersysteme wurde entwickelt, um Gewinne im Intraday-Markt zu maximieren.
Die Strategie berücksichtigt die Dynamiken des Orderbuchs und Marktregeln, was eine schnelle Reaktion ermöglicht.
Ein adaptierter dynamischer Programmierungsansatz zeigt signifikante Umsatzerhöhungen im Vergleich zu langsameren Optimierungsmethoden.
Backtests über ein Jahr mit deutschen Daten demonstrieren, dass die Strategie die Handelsgewinne um 58% gegenüber stündlicher und 14% gegenüber minütlicher Reoptimierung steigert.
Die entwickelte Methode ermöglicht eine Echtzeitreaktion auf alle relevanten Orderbuchupdates und steigert den Jahresumsatz um 8,4% in Stichproben.
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